Στασιμότητα χρονοσειρών

Abstract

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται η σημασία της στασιμότητας στην ανάλυση χρονολογικών σειρών. Στην αρχή του κεφαλαίου παρατίθεται το θεωρητικό υπόβαθρο της στασιμότητας και γιατί είναι σημαντική, και στη συνέχεια παρουσιάζονται κάποιοι βασικοί έλεγχοι στασιμότητας μαζί με τα αντίστοιχα εμπειρικά παραδείγματα. Έπειτα διακρίνεται η φύση της στασιμότητας και αντίστοιχα προτείνονται τρόποι διόρθωσης όταν η υπόθεση στασιμότητας δεν πληρούται. Στο τέλος του κεφαλαίου παρουσιάζεται το μοντέλο τυχαίου περιπάτου με ή χωρίς περιπλάνηση.

In this chapter, we present the importance of stationarity in the time series analysis. At the beginning of the chapter, we provide the theoretical background of stationarity and why it is important, and then we present some basic stationarity tests together with the corresponding empirical examples. We then distinguish the nature of stagnation and respectively suggest ways to correct when the stagnation hypothesis is not met. At the end of the chapter, we present the random walk model with or without drifting.