Adobe PDF (1.39 MB)
Brochure
Download
Title Details:
Εισαγωγή στον στοχαστικό λογισμό
Authors: Cheliotis, Dimitrios
Reviewer: Loulakis, Michail
Subject: MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > MATHEMATICS > PROBABILITY THEORY AND STOCHASTIC PROCESSES > STOCHASTIC ANALYSIS
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > MATHEMATICS > PROBABILITY THEORY AND STOCHASTIC PROCESSES > STOCHASTIC PROCESSES
Keywords:
Brownian Motion
Martingales
Mathematical Finance
Conditional Expectation
Description:
Abstract:
Τα θέματα που θα πραγματεύται το βιβλίο είναι

α) Δεσμευμένη μέση τιμή, martingales (σε διακριτό χρόνο), και εφαρμογές τους.

β) Κίνηση Brown.

γ) Κατασκευή του ολοκληρώματος Ito. Τύπος του Ito.

δ) Στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις.

ε) Στοιχεία από τα χρηματοοικονομικά μαθηματικά, και εφαρμογή του στοχαστικού λογισμού στην τιμολόγηση παράγωγων προϊόντων. Εξίσωση Black-Scholes.
Linguistic Editors: Trampoulis, Τheofilos
Type: Undergraduate textbook
Creation Date: 2015
Item Details:
ISBN 978-960-603-297-4
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/4143
Bibliographic Reference: Cheliotis, D. (2015). Εισαγωγή στον στοχαστικό λογισμό [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/4143
Language: Greek
Consists of: 1. Δεσμευμένη μέση τιμή
2. Martingales
3. Ανελίξεις σε συνεχή χρόνο
4. Κατασκευή και απλές ιδιότητες της κίνησης Brown
5. Martingales σχετικές με την κίνηση Brown
6. Αναλυτικές ιδιότητες της κίνησης Brown
7. Κατασκευή του ολοκληρώματος Ito
8. Το ολοκλήρωμα ως ανέλιξη
9. Επεκτάσεις του ολοκληρώματος
10. Ο τύπος του Ito
11. Εφαρμογές στην κίνηση Brown.
12. Στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις
13. Επίλυση ειδικών μορφών στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων
14. Χαρτοφυλάκια και arbitrage
15. Ευρωπαϊκά παράγωγα
16. Η εξίσωση Black-Scholes
17. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΟ: Εισαγωγικά
18. Η ισχυρή ιδιότητα Markov και συνέπειες
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions