DSpace

Πληροφορίες Τίτλου
Τίτλος: Εισαγωγή στον στοχαστικό λογισμό
Συγγραφείς:Χελιώτης, Δημήτριος
Κριτικός Αναγνώστης: Λουλάκης, Μιχαήλ
Σχολές/Τμήματα: ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: 
Λέξεις-κλειδιά: 
ΚΙΝΗΣΗ ΜΠΡΑΟΥΝ
ΜΑΡΤΙΝΓΚΕΙΛΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ
Περιγραφή
Περίληψη: 
Τα θέματα που θα πραγματεύται το βιβλίο είναι

α) Δεσμευμένη μέση τιμή, martingales (σε διακριτό χρόνο), και εφαρμογές τους.

β) Κίνηση Brown.

γ) Κατασκευή του ολοκληρώματος Ito. Τύπος του Ito.

δ) Στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις.

ε) Στοιχεία από τα χρηματοοικονομικά μαθηματικά, και εφαρμογή του στοχαστικού λογισμού στην τιμολόγηση παράγωγων προϊόντων. Εξίσωση Black-Scholes.
Ημερομηνία Δημιουργίας: 2015
Πληροφορίες Τεκμηρίου
Είδος Τεκμηρίου: Σύγγραμμα
URI: http://hdl.handle.net/11419/4143
ISBN: 978-960-603-297-4
ID Ευδόξου: 320321
Βιβλιογραφική Αναφορά:Χελιώτης, Δ., 2015. Εισαγωγή στον στοχαστικό λογισμό. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/4143
Γλώσσα: Ελληνικά
Αποτελείται από: 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΟ: Εισαγωγικά
2. Δεσμευμένη μέση τιμή
3. Martingales
4. Ανελίξεις σε συνεχή χρόνο
5. Κατασκευή και απλές ιδιότητες της κίνησης Brown
6. Η ισχυρή ιδιότητα Markov και συνέπειες
7. Martingales σχετικές με την κίνηση Brown
8. Αναλυτικές ιδιότητες της κίνησης Brown
9. Κατασκευή του ολοκληρώματος Ito
10. Το ολοκλήρωμα ως ανέλιξη
11. Επεκτάσεις του ολοκληρώματος
12. Ο τύπος του Ito
13. Εφαρμογές στην κίνηση Brown.
14. Στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις
15. Επίλυση ειδικών μορφών στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων
16. Χαρτοφυλάκια και arbitrage
17. Ευρωπαϊκά παράγωγα
18. Η εξίσωση Black-Scholes
Άδεια Χρήσης: Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
Σχετικά Μαθήματα: 
1. ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ [ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ]
2. ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΕΛΙΞΕΙΣ ΙΙ [ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ]
3. ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ [ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ]
4. Στοχαστικές Διαδικασίες ΙΙ [ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ]
5. ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ [ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ]
Γλωσσική Επιμέλεια: Τραμπούλης, Θεόφιλος
Τύπος έκδοσης: Εκδόσεις Κάλλιπος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φυσικές Επιστήμες

Thumbnail

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:

Μορφότυπο Μέγεθος Περιγραφή
Adobe PDF1,39 MB-KατεβάστεΔείτε

Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα

Όροι χρήσης HEAL-Link © 2015

HEAL-Link NTUA GRNET European Union EDULLL ESPA