Υποδείγματα μεταβλητότητας και συσχέτισης

Abstract

Στο παρόν κεφάλαιο μελετώνται υποδείγματα μεταβαλλόμενης διακύμανσης χρονοσειρών. Αρχικά γίνεται μια εισαγωγή στα βασικά χαρακτηριστικά της διακύμανσης των χρονοσειρών και στη συνέχεια παρουσιάζεται το μοντέλο ARCH με ένα αντίστοιχο αριθμητικό παράδειγμα. Έπειτα παρουσιάζονται οι βασικοί έλεγχοι του ενδεχομένου ύπαρξης ARCH. Έπειτα εισάγονται η επέκταση του μοντέλου ARCH, το μοντέλο GARCH και μερικές βασικές επεκτάσεις του όπως τα μοντέλα EGARCH και GARCH-M.

In this chapter, we study models of changing variance in the time series. First, we introduce the basic characteristics of time series variance and then present the ARCH model with a corresponding numerical example. We then present the basic tests of the ARCH contingency. We then introduce the extension of the ARCH model, the GARCH model and some basic extensions such as the EGARCH and GARCH-M models.