Αυτοσυσχέτιση

Abstract

Στο παρόν κεφάλαιο αναλύεται το πρόβλημα της αυτοσυσχέτισης στα οικονομετρικά μοντέλα χρονολογικών σειρών. Αρχικά παρουσιάζονται η πηγή του προβλήματος αυτοσυσχέτισης και οι συνέπειες στις εκτιμήσεις. Στη συνέχεια παρουσιάζονται βασικοί έλεγχοι για την ανίχνευση αυτοσυσχέτισης, οι οποίοι συνοδεύονται από τα αντίστοιχα εμπειρικά παραδείγματα. Έπειτα προτείνονται κάποιοι τρόποι αντιμετώπισης της αυτοσυσχέτισης. Στο τέλος του κεφαλαίου, εξετάζεται μια περίπτωση όπου η αυτοσυσχέτιση μπορεί να πηγάζει από το σφάλμα προσδιορισμού του μοντέλου, συνοδευόμενη από ένα παράδειγμα.

In this chapter, we will analyze the autocorrelation problem in econometric time series models. First, we present the source of the autocorrelation problem and the implications for the estimates. We then present the basic tests for detecting autocorrelation which are accompanied by the corresponding empirical examples. We then suggest some ways of dealing with autocorrelation. At the end of the section, we consider a case where autocorrelation may stem from a model specification error accompanied by an example.